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【笔记】信贷业务：常用风险指标及分析手法

Madwoman Trista:

1、基本名词概念

 

 

逾期天数DPD（days past due）：已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。

 

逾期期数bucket：也叫逾期月数，逾期一期为M1，2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。

 

逾期阶段stage：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1（1-29）列为前期，M2~M3（30~89）列为中期、M4（90+）以上列为后期，若已转呆账者则列入转呆账。

 

即期指标（coincidental）：计算延滞率时常用的两种方法之一，以当期各bucket延滞金额÷应收账款（AR）。

 

递延指标（lagged）：计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged。

 

月底结算（month end）：month end报表主要在表达各月月底结算数据，适用于消费金融所有产品。

 

期末结算结算（cycle end）：cycle end为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以cycle为作业周期。

 

 

2、重要风险指标

 

 

延滞率（delinquent%）：计算可分为coincidental和lagged两种方式，除了各bucket，尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged，坟墓为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。

 

不良率（bad%）：bad定义除了逾期户外，可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。

 

转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。

 

净损失率（NCL）：为net credit loss的简写，当期转呆账金额减当期呆账回收，亦即为净损概念。

 

通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为：净损金额÷逾期开始月的应收账款，通常也以年化形态为主。

 

累计WO%：主要目的为观察期满客户的累积损失率，计算样本为已届满总期数后的N期客户，计算公式为：分母案件第1~（K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表示为总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。

 

审核金额/件数：检视征审人员的作业绩效及工作压力。

 

核准金额/件数：检视征审尺度的重要观测值之一，常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。

 

拨贷金额/件数：多寡直接影响应收帐水平。

 

金额核准率/件数核准率：常见的核准率计算方式有两种，第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为：当月核准件加拒绝件/当月核准量。

 

违例核准率（deviation%）：计算方式为：（违例核准案件数）÷（核准+拒绝案件数），特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。

 

拨贷率：核准率×拨贷率。

 

各类占率：泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。

 

负债比（debit burden ratio，DBR）：泛测试客户还款压力的常用指标，总无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款）÷月收入，不宜超过22倍。

 

月负比：另一种衡量还款压力的指标：（推估每月各项贷款月付额+最低生活费）÷月收入

 

贷后N月的delinquent%：将其中几个重要观测点的数字取出（如贷后6个月及12个月的delinquent%）置于综合分析报表中。在delinquent%的选择上，一般建议采用“M2+lagged%”，若遇延滞反映较慢的产品，则定为“M1+lagged%”

 

平均额度：主要在观察不同产品及群组间额度的差异

 

风险等级（risk grade）：早期多位rule base，今年由于评分模型普及，越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级score base。

 

恶意延滞率（non-starter%）：原始定义为“贷后从未缴款客户”，主要目的为找出恶性欺诈的案件。

 

授权核准率（authorization）：原信用卡特有的业务，信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立。为维护交易顺畅，授权和准率不宜过低。

 

命中率（hit%）：用于信用卡的中途授信及早期预警报表，所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。

 

可用余额（open to buy，OTB）：常与命中率指标一同出现，计算方式为先找出证实控管命中的客户，再会整这些客户遭控管时的信用卡可用余额，此数字可视为银行因控管而减少的损失。

 

诈欺损失率：计算方式为：诈欺损失金额除以签账金额，功能为观察信用卡签账金额中，发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率。

 

递延率（flow through%）：计催收单位最常使用的绩效指标，观察前期逾期金额经过催收之后，仍未缴款而于次期继续落入下一bucket的几率。有四种计算方式：

 

 

累计递延率：计算方式为特定区间各bucket的flow through%相乘。

 

实收金额：催收人员实际收回的金额

 

呆账回收率：根据计算的时间范围，呆账回收率可分为以下几个类别：

 

 

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